2.2.3 负外部性 21-22

　　2.3 银行业系统性风险产生的原因 22-24

　　2.3.1 银行系统结构的脆弱性 22

　　2.3.2 银行市场的信息不对称 22-23

　　2.3.3 银行间复杂的信用关系 23-24

　　2.4 银行业系统性风险的测度方法 24-26

　　2.4.1 基于银行间关联关系的测度方法 24-25

　　2.4.2 自下而上的系统性风险度量 25

　　2.4.3 自上而下的系统性风险度量 25-26

　　2.5 巴塞尔协议Ⅲ的有关新规定 26-30

　　2.5.1 全新的资本标准和资本定义 26-27

　　2.5.2 引进并更新整体杠杆比率 27-28

　　2.5.3 加强流动性监管 28

　　2.5.4 系统性风险的防范和控制 28-30

　　3 基于Shapley值的中国银行业系统性风险测算方法 30-35

　　3.1 模型基础 30-31

　　3.1.1 Shapley值理论介绍 30

　　3.1.2 ES模型介绍 30-31

　　3.2 基于Shapley值的银行业系统性风险测算 31-34

　　3.2.1 模型的基本假定 31-32

　　3.2.2 相关变量的求解方法 32-34

　　3.3 本章小结 34-35

　　4 银行系统性风险测算的实证研究 35-49

　　4.1 数据描述 35

　　4.2 系统性风险的度量 35-43

　　4.2.1 实证方法基本步骤 35

　　4.2.2 各主要变量的计算 35-40

　　4.2.3 利用Shapley值法计算各银行系统性风险 40-43

　　4.3 影响系统性风险的因素识别 43-49

　　4.3.1 银行资产规模与系统性风险的关系 43-45

　　4.3.2 系统性风险主要影响因素的敏度分析 45-49

　　5 研究结论与展望 49-51

　　5.1 研究结论 49

　　5.2 研究展望 49-51

　　参考文献 51-55

　　附录A 关于(b)/_b/_t的证明 55-56

　　攻读硕士学位期间发表学术论文情况 56-57

　　致谢 57-58