运用非线性OLS方法得到未知参数的估计量，从而得到不同期限的债券ETF与利率期货间的准确均衡等式。

　　可以看到，使用ETF套利策略，并结合套利定价模型，可以使套利成为一个相对稳定的模式而不是一个比较混乱的找机会的过程，这就使得套利活动更加理性，从而达到降低套利风险的目的。接下来要做的就是将这些原理与理论写入软件中，利用得到的结果对每次调价进行监控，指导套利交易。

　　四、软件的设计思路

　　该软件基于MATLAB GUI进行设计，依托MATLAB GUI提供的基本科学计算功能，减少开发周期。更重要的是，MATLAB 的开发环境提供了创建用户界面的捷径(GUIDE)，并且有良好的事件驱动机制，同时提供MATLAB 数学库的接口，还可以方便的创建各种图形句柄对象，实现仿真平台的用户界面。GUIDE 可以根据用户GUI界面设计过程自动生成M文件框架，这样就简化了GUI 应用程序的创建工作，用户可以直接使用这个框架来编写自己的函数代码。

　　具体来说，该软件的设计采用自顶向下的方法，即先设计主界面，再设计各子界面。设计过程中主要采用了静态文本框、列表框、可编辑文本框、触控按钮、面板和坐标轴等控件来实现一些功能。各控件的功能通过编写其相应的回调函数来实现。

　　软件设计中，除了考虑以上步骤，还需要有机结合套利定价模型提供数理方面的支持和ETF套利策略提供套利方法的支持，最终开发出一款造福广大投资者的利率期货软件。

　　参考文献：

　　[1]陆珩填 指数期货套利交易策略设计 财贸研究2014.4

　　[2]汪洋 中国资本市场多策略套利研究 资本市场2011.10

　　[3]苏金明 MATLAB语言高级编程(第一版) 机械工业出版社2010.1